Estás en: Especialización Compliance y Riesgos en SGIIC y ESI

Especialización Matrícula abierta

Compliance y Riesgos en SGIIC y ESI

Curso de Especialización

Del 22 de septiembre de 2020 al 17 de diciembre de 2020 Madrid

FINANZAS | Regulación financiera, Riesgos financieros

FORMATO

Presencial

IDIOMA

Español

DURACIÓN

60 horas

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En qué consiste

Objetivos

Al terminar la formación, el alumno será capaz de

  • Conocer los elementos esenciales que debe integrar un Programa de Cumplimiento Normativo para ser eficiente
  • Diseñar un Plan de Control y Supervisión de la función de Cumplimiento Normativo
  • Entender y poder realizar los cálculos necesarios para elaborar un KID de PRIIPS
  • Seleccionar con criterio los factores de riesgo a tener en cuenta en un modelo de riesgo demercado
  • Aplicar cualquiera de las metodologías de usoestándar para el cálculo de riesgos simulación histórica, simulación Monte Carlo y método de varianzas covarianzas
  • Calcular diversas medidas de riesgo VaR, TailVaR, component VaR, incremental VaR, marginal VaR, efecto diversificación
  • Entender el cómputo del riesgo de mercado en IIC por la metodología del compromiso y por la metodología VaR
  • Implementar pruebas que permitan validar el modelo backtesting
  • Generar escenarios de estrés (stress testing) con especial foco en la liquidez
  • Comprender diversas técnicas de valoración de posiciones ilíquidas o complejas (exóticas OTC)


A quién va dirigido

  • Profesionales de los departamentos de cumplimiento normativo y gestión de riesgos de las sociedades gestoras de IIC y de las empresas de servicios de inversión
  • Profesionales de los departamentos de gestión de carteras o analistas de riesgo que quieran profundizar en los factores de riesgo de mercado, así como en las principales magnitudes para su medición
  • Profesionales de los departamentos de auditoría interna interesados en profundizar en los conocimientos de gestión de riesgos y planificación de los programas de control interno
  • Todo profesional del sector, que directa o indirectamente, esté vinculado a los procesos de reporte, medición, control y gestión de riesgos,
  • en las diferentes áreas de negocio de una entidad


¿Dónde se imparte?

Afi Escuela de Finanzas

Cómo llegar

Información de interés

1. Módulo de Novedades Normativas

  • Procedimientos de control sobre la gestión de la liquidez en las IIC.
  • KID de PRIIPS
  • Asesoramiento independiente vs no independiente: incentivos.
  • Clases limpias e integración vertical
  • Deficiencias en los procedimientos de operaciones vinculadas, contenido de los informes periódicos y revelación de la información a los clientes.
  • Trasposición MiFID II: grado de implementación y foco supervisor en 2020.

2. Módulo de Cumplimiento Normativo: ¿hasta dónde alcanzan sus funciones? Diseño del plan y definición de controles

  • Introducción y pequeño contexto.
  • Diseño del Plan de Trabajo.
  • Diseño de los controles: ¿qué enfoque aplicar en cada prueba?
  • Ejemplos prácticos.
  • Informe dirigido al Consejo de Administración.

3. Módulo de medición de riesgos: mercado y liquidez

  • Introducción.
  • VaR.
  • Back Testing.
  • Stress Testing.
  • Análisis de liquidez (pruebas de resistencia sobre la liquidez (stress testing).
  • Metodologías para el cómputo del riesgo de mercado en IIC.

4. Módulo PRIIPS.

  • Normativa, entorno y clasificación de productos.
  • Aplicación práctica.

5. Módulo de valoración a modelo de posiciones ilíquidas o complejas

  • Renta fija.
  • Introducción a la valoración de opciones exóticas.

Para mayor información, por favor decarga el folleto informactivo del programa.

Ángel Moreno

Socio del Área Finanzas Cuantitativas Afi, Analistas Financieros Internacionales. MFC por Afi Escuela de Finanzas

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Alexandra Cortés

Consultor Senior, área de Finanzas Cuantitativas, Afi

Rocío Abalo Nogueira

Directora de Cumplimiento Normativo y Control Riesgos de Afin Compliance

El precio de la matrícula del curso de especialización Compliance y Riesgos en SGIIC y ESI  es de 3.600 €.

¡Early Bird!

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 3.240 €