Estás en: Especialización Módulo Cuantitativo Riesgo de Mercado y Contraparte

Especialización Matrícula abierta

Módulo Cuantitativo Riesgo de Mercado y Contraparte

Curso de Especialización

Del 1 de julio de 2022 al 9 de julio de 2022 Madrid

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

16

Consulta el programa

Descargar Pdf

Realiza tu inscripción

Realizar inscripción

 

En qué consiste

Impartido con un enfoque eminentemente práctico. La gestión de riesgos es la esencia del negocio de las entidades financieras. El cambio experimentado en la regulación en riesgos en los últimos años exige actualizaciones permanentes por parte de los profesionales que se dedican a la medición y gestión de riesgos. Estos se convierten en perfiles cada vez más demandados y que requieren una formación multidisciplinar: regulación, gestión, métodos cuantitativos, análisis de datos, etc.

Objetivos

  • El objetivo general es entender algunos de los modelos de medición de riesgos de mercado y contrapartiday CVA. Para ello se introducirán los modelos cuantitativos fundamentales , utilizando como herramienta Excel , con un enfoque aplicado . El pograma se complementa con el estudio e implementación de simulación de Monte Carlo, fundamenttal en este contexto. El objetivo final  es analizar mediante ejemplos en Excel , el riesgo de mercado de instrumentos o carteras de bonos, equity y opciones plain vanilla, sobre equity, usando diferentes metodológias y métricas, es decir cuantificar las potenciales pérdidas que pueda tener el valor de dicha cartera, debido al movimiento de las principales variables de mercado , como los tipos de interés y el equity. Y adicionalmente cuantificar el riesgo de contrapartida  y CVA de instrumentos como IRS o forwards de equity.

Además, la escuela pone a disposición de los alumnos la opción vía Webex a través de nuestra Aula Virtual. El Aula Virtual también fomenta la comunicación entre los alumnos, profesores y Directores Académicos del programa. Esta es una herramienta para que el estudiante siempre tenga disponible el material didáctico, ejercicios, casos prácticos y lecturas que se utilizan en las sesiones del Máster.


A quién va dirigido

  • Profesionales de departamentos de riesgos y de control de entidades de crédito.
  • Profesionales dentro de departamentos financieros, de auditoría de riesgos, de validación, de inversión y planificación que quieran alcanzar una visión global del negocio de entidades financieras y de los principales riesgos a los que se enfrentan.
  • Profesionales dentro de los departamentos responsables de la implantación y gestión de riesgos y en departamentos de tecnología vinculados a áreas de riesgos.
  • Profesionales de entidades reguladoras, bancos centrales y supervisores.
  • Profesionales en consultoría en riesgos.
  • Otros profesionales del sector interesados en profundizar en conocimientos de gestión de riesgos o interesados en adquirir las destrezas necesarias para desarrollar su carrera profesional en las áreas de riesgos y relacionadas.

 


¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente del Curso de Especialización Cuantitativo Riesgo de Mercado y Contraparte consta de 16 horas de formación:

  • Métricas : VaR, TailVar, Marginal  Var, Component VaR
  • Ejemplos de VaR Parámetrico, histórico y por Monte Carlo
  • Ejemplos de riesgos de contraparte y CVA.

Pilar Barrios

Socia/Partner, Afi-Analistas Financieros Internacionales. Doctora en CC Matemáticas por la UC3M. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Juan Antonio de Juan

Profesor Asociado, Afi Escuela de Finanzas. Financial Risk Management, Colaborador KPMG-España. Doctor en CC Matemáticas por la Universidad de Salamanca.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

El número de plazas es limitada.

El precio de la matrícula del Curso de Especialización Cuantitativo Riesgo de Mercado y Contraparte es de 875 € . 

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será de 788€.

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa, tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes de la fecha de inicio.

Los descuentos por pronta inscripción serán acomulables a la comunidad Afi Alumni.

 

Financiación

Consulta las condiciones preferentes de financiación para Afi Escuela de Finanzas:

Caixabank

* La información facilitada por Afi Escuela de Finanzas sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.