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Especialización Matrícula abierta

Riesgo de Mercado y Requerimientos de Capital, FRTB - MÉXICO

Curso de Especialización

Del 25 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2019 México

FINANZAS | Regulación financiera, Riesgos financieros

FORMATO

Presencial

IDIOMA

Español

DURACIÓN

16 horas

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En qué consiste

Este curso es parte del Diplomado en Gestión de Riesgos Financieros donde se abordan los otros tres principales riesgos de este ámbito. Uno de los riesgos objeto de cambios y revisiones, especialmente en los requerimientos de capital ha sido el riesgo de mercado.

 

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento  y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

 

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Mercado y FRTB, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. La finalización de Basilea III ha tenido lugar en diciembre de 2017.

Objetivos

  • El curso de Riesgo de mercado y FRTB aborda los aspectos más relevantes de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros, así como la nueva forma de cálculo de capital por Riesgos de Mercado en las carteras de Trading.
  • Revisa los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos de mercado.
  • Provee un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de los mismos.
  • Elabora ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas en los mercados.

Este curso de especialización en Riesgo de Mercado y FRTB se imparte por profesionales colaboradores de Afi Escuela en colaboración con la Asociación de Bancos de México en México.


A quién va dirigido

  • Áreas de Riesgo de Mercado
  • Auditoría / Consultoría
  • Áreas de Validación y Desarrollo de Modelos
  • Analistas y profesionales del ámbito financiero
  • Supervisores
  • Analistas de riesgos
  • Traders
  • Gestores de carteras y de fondos
  • Analistas cuantitativos
  • Profesionales de Tesorería


¿Dónde se imparte?

Sede México - Asociación de Bancos de México, avenida 16 de Septiembre Nº 27, Piso 3, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000. Ciudad de México

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente del Especialista en Riesgo de Mercados y FRTB de México consta de 16 horas de formación a través de los siguientes módulos:

Riesgo de Mercado

  • Defición
  • Métricas: VaR, TailVaR, etc.
  • Metodologías de cálculo: método paramétrico, simulación histórica, simulación de Monte Carlo
  • Esquemas de aproximación: betas y delta-gamma
  • Medidas de sensibilidad en tipos de interés
  • Contribuciones al riesgo marginales y absolutas: Incremental VaR, Marginal VaR, Component VaR
  • Validación y backtesting
  • Stress testing
  • Casos Prácticos

Requerimientos de capital por riesgo de mercado

  • Revisión de los métodos actuales
  • Nuevos requerimientos: FRTB
  • Casos Prácticos

Para más información acerca del Curso de Especialización en Riesgos de Mercado y Requerimientos de Capital, FRTB - México no dudes en descargarte el folleto.

Roberto Knop

Presidente, JLL Valoraciones. Doctor en Economía por la UAM.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Rafael Perelló

Riesgos de Mercado, Grupo Santander

Arturo Labanda

Director de Unidad de Metodología de Riesgos de Mercado, Banco Santander.

El precio de la matrícula del Curso de Especialización en Riesgo de Mercados y Requerimientos de Capital, FRTB es de $25.500

Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx.

  • El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso.

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