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Especialización Matrícula abierta

Riesgo de Mercado y Requerimientos de Capital, FRTB - MÉXICO

Curso de Especialización

Del 7 de diciembre de 2020 al 10 de diciembre de 2020 México

FINANZAS | Regulación financiera, Riesgos financieros

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

16 horas

Consulta el programa

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En qué consiste

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento  y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

 

En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Mercado y FRTB, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. La finalización de Basilea III ha tenido lugar en diciembre de 2017.

Objetivos

  • Abordar los aspectos más relevantes de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros, así como la nueva forma de cálculo de capital por Riesgos de Mercado en las carteras de Trading
  • Revisa los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos de mercado
  • Provee un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de los mismos
  • Elabora ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas en los mercados.


A quién va dirigido

  • Áreas de Riesgo de Mercado
  • Auditoría / Consultoría
  • Áreas de Validación y Desarrollo de Modelos
  • Analistas y profesionales del ámbito financiero
  • Supervisores
  • Analistas de riesgos
  • Traders
  • Gestores de carteras y de fondos
  • Analistas cuantitativos
  • Profesionales de Tesorería.


¿Dónde se imparte?

Aulas Formación México, Asociación de Bancos de México

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente del Especialista en Riesgo de Mercados y FRTB de México consta de 16 horas de formación a través de los siguientes módulos:

Riesgo de Mercado

  • Defición
  • Métricas: VaR, TailVaR, etc
  • Metodologías de cálculo: método paramétrico, simulación histórica, simulación de Monte Carlo
  • Esquemas de aproximación: betas y delta-gamma
  • Medidas de sensibilidad en tipos de interés
  • Contribuciones al riesgo marginales y absolutas: Incremental VaR, Marginal VaR, Component VaR
  • Validación y backtesting
  • Stress testing
  • Casos Prácticos: Cálculo de métricas. Cálculo de VaR con diferentes metodologías. Cálculo de VaR mediante aproximaciones y sensibilidades. Backtesting

Requerimientos de capital por riesgo de mercado

  • Revisión de los métodos actuales
  • Nuevos requerimientos: FRTB
  • Casos Prácticos

Para más información acerca del Curso de Especialización en Riesgos de Mercado y Requerimientos de Capital, FRTB - México no dudes en descargarte el folleto.

Jorge del Valle

Socio Director en ELG, Electronic Tranding Group

El monto de inversión es de $ 23,000

  • Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el comprobante de pago antes del inicio del curso.
  • Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en: educacioncontinua@abm.org.mx
  • Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la inscripción siempre que se comuniquen con al menos una semana de antes a la fecha de inicio del curso.

El monto de la inversión es de $23.000 +  IVA.