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Especialización Matrícula abierta

Riesgos de Mercado y FRTB

Curso de Especialización

Del 6 de mayo de 2019 al 27 de mayo de 2019 Global

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Online

IDIOMA

Español

DURACIÓN

35 horas

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En qué consiste

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo. Cuatro de los principales riesgos en este ámbito han sido objeto de cambios y revisiones por parte del regulador, especialmente en los consumos de capital.

El riesgo de mercado y Fundamental Review of the Trading Book (FRTB), el riesgo de Contraparte y los ajustes de valor por riesgo de crédito (junto a otros ajustes), los impactos en las exigencias de capital en el ámbito de riesgo operacional y el riesgo de balance. En este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Contraparte y CVA, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III.

Este curso es parte del Programa Especialista en Riesgos Bancarios donde se abordan los otros tres principales riesgos de este ámbito.

Objetivos

El curso online de Riesgos de Mercado y FRTB está orientado al estudio de los riesgos inherentes a la actividad en los mercados financieros.

Se abordan todos los aspectos teóricos y prácticos de los riesgos de Mercado.

Se realiza un repaso de las principales herramientas cuantitativas necesarias para el análisis de estos riesgos.

Se realizarán ejemplos prácticos para la implantación de las diversas métricas habitualmente utilizadas.

Metodología

Este programa combina formación online reforzada con dos sesiones de data conferencia. Afi Escuela de Finanzas utiliza su Aula Virtual, una herramienta de soporte online personalizada donde se encuentran todas las actividades del programa, así como el medio de comunicación entre alumnos y profesor.

La formación online ofrece flexibilidad y personalización del ritmo de estudio, ya que el Aula Virtual está disponible las 24 horas, incluido los fines de semana. Además, el alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de los objetivos de aprendizaje:

  • Tests de autoevaluación, ejercicios y casos prácticos sobre los que recibirá feed-back del tutor.
  • Unidades didácticas.
  • Agenda de trabajo semanal.
  • Tutor experto en cada uno de los temas.
  • Coordinador de apoyo al alumno.

El material y la grabación de la sesión de dataconferencia estarán accesibles en el Aula Virtual durante el transcurso del programa y hasta un mes después de la finalización del mismo. Una vez haya pasado este tiempo, el Aula Virtual se cerrará y no se podrá tener acceso a ningún tipo de documentación ni a la grabación.


A quién va dirigido

  • Auditores
  • Analistas de riesgos
  • Traders
  • Gestores de carteras y fondos 
  • Analistas cuantitativos


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual Afi Escuela

Información de interés

El programa docente del Curso de Especialización en Riesgo de Mercados y FRTB consta de 35 horas de formación a través de los siguientes temas:

  • Riesgos de mercado:
    • Definición
    • Normativa y regulación: Basilea II y III
    • Medidas de sensibilidad en tipos de interés
    • Medidas de sensibilidad en derivados
    • Definición Value At Risk
    • Cálculo de Value At Risk por método paramétrico
    • Cálculo de Value At Risk por simulación histórica
    • Cálculo de Value At Risk por simulación de MonteCarlo
    • VaR Condicional
    • VaR Marginal
    • Backtesting
    • Stresstesting
    • Cálculo de capital por riesgos de mercado
  • Fundamental Review of the Trading Book
    • Del Basilea I al FRTB
    • FRTB: principales retos de la norma
    • Revisión del método estándar (SBA)
    • Factores de riesgos modelables/no modelables
    • Revisión del método avanzado (IMA)
    • Medidas y ratios de PL Atributtion
    • Cálculo del Default Risk Change (DRC)
    • Back Testing y Stress Testing

Para más información acerca del temario del Curso de Especialización en Riesgos de Mercado y FRTB no dudes en descargarte el folleto.

Roberto Knop

Presidente, JLL Valoraciones. Doctor en Economía por la UAM.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Rafael Perelló

Riesgos de Mercado, Grupo Santander

Arturo Labanda

Director de Unidad de Metodología de Riesgos de Mercado, Banco Santander.

El precio de la matrícula del Curso de Especialización en Riesgo de Mercados y FRTB, es de 750 euros.

  • El pago deberá hacerse efectivo 15 días antes del comienzo del curso.