Estás en: Especialización Curso gratuito en Introducción a Riesgo de Mercado

Especialización Próxima realización

Curso gratuito en Introducción a Riesgo de Mercado

Próxima realización Global

FINANZAS |

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

5 horas

 

En qué consiste

curso gratuito

El tratamiento de los riesgos ha adquirido una excepcional importancia tanto en el seno de las entidades financieras como en otras empresas con un elevado grado de exposición a los mismos. En particular, el uso generalizado de técnicas en la medición, el control y la gestión del denominado riesgo de mercado, el efecto de movimientos adversos en los tipos de interés, tipos de cambio, precios de las acciones, etc.  son proyectos que están siendo abordados en numerosas entidades y que, en otros casos, están siendo revisados en profundidad  a la luz de la experiencia y de la casuística que ha emergido durante la crisis financiera.  

 

Este curso introductorio está dirigido a profesionales de entidades financieras, consultores, auditores externos y, en suma, todo aquel que, directa o indirectamente, esté interesado en introducirse a los fundamentos de la medición del riesgo de mercado.

 

Al terminar la formación, el alumno será capaz de:

  • Seleccionar con criterio los factores de riesgo a tener en cuenta en un modelo de riesgo de mercado.
  • Calcular diversas medidas de riesgo: VaR, TailVaR, efecto diversificación, etc.
  • Aplicar cualquiera de las metodologías de uso estándar para el cálculo de riesgos: simulación histórica, simulación Monte Carlo y método de varianzas-covarianzas.
  • Utilizar aproximaciones en la medición, como la aproximación Delta y Delta-Gamma.
  • Entender los principales pasos para validar el modelo (backtesting). 

 

Impartido por:

Pilar Barrios

Socia/Partner, Afi

Doctora en CC Matemáticas por la UC3M.

MFC por Afi Escuela de Finanzas.

 

Martes 24 de noviembre

  • 17:00h a 19:30h(hora España/GMT+1)
  • 11:00h a 13:30h(hora México/GMT-6)

 

Miércoles 25 de noviembre

  • 17:00h a 19:30h(hora España/GMT+1)
  • 11:00h a 13:30h(Hora México/GMT-6)

 

Esta formación se realiza de forma presencial virtual (Streaming en Directo a través de webex).



¿Dónde se imparte?

Streaming en directo

Cómo llegar

Información de interés

Programa

  • ¿Qué es el riesgo de mercado?
  • ¿Cómo se mide?
  • Metodologías de cálculo de medidas de riesgo
  • Aproximaciones: delta y delta-gamma
  • ¿Qué es el backtesting?
  • Ejemplos simplificados

 

La metodología de trabajo es eminentemente práctica. Las exposiciones teóricas se complementarán con la realización de ejercicios implementados en Excel, con el objetivo de permitir a los asistentes la puesta en marcha de los conceptos aprendidos a través de ejemplos simplificados. 

Esta formación se realiza de forma presencial virtual (Streaming en Directo a través de webex).

Pilar Barrios

Socia/Partner, Afi-Analistas Financieros Internacionales. Doctora en CC Matemáticas por la UC3M. MFC por Afi Escuela de Finanzas.