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Especialización Matrícula abierta

Riesgos de Contraparte, CDs y XVA - MÉXICO

Curso de Especialización

Del 11 de mayo de 2022 al 19 de mayo de 2022 México

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

12 horas

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En qué consiste

El sector bancario se ha visto inmerso en los últimos años en una profunda reestructuración, redimensionamiento y redefinición. Estos grandes cambios han venido en gran medida de la mano de cambios normativos, regulatorios y contables. Los riesgos bancarios han estado en el epicentro de estos cambios y han cobrado un gran protagonismo.

Uno de los riesgos objeto de cambios y revisiones, incluidos los requerimientos de capital ha sido el riesgo de contraparte y CVAEn este curso se abordan los aspectos más relevantes en la medición y gestión del Riesgo de Contraparte y CVA, así como las exigencias de Capital por consumo de riesgos en el ámbito bancario exigidos por Basilea II y III. La finalización de Basilea III ha tenido lugar en diciembre de 2017. 

Objetivos

Los principales objetivos del programa son: 

  • A través de un enfoque teórico-práctico, conoceran las principales herramientas de gestión, monitoreo y control del riesgo de contraparte, incluyendo conceptos fundamentales, estándares regulatorios y métricas clave, distinguiendo entre los componentes de riesgo de contraparte que tienen afectación directa al estado de resultados y aquellos que corresponden a los requerimientos de capitalización, en línea con los estándares del Comité de Basilea.
  • Considerando la relevancia del tema después de la crisis crediticia del 2008, el curso otorga las bases teóricas y prácticas detrás de los ajustes de fondeo y crédito en los precios de los derivados, incluyendo no solo herramientas para su valuación o cálculo, sino también abordando conceptos de cobertura, gestión y operación, así como la construcción de insumos necesarios para el cálculo de los denominados XVAs, como la probabilidad de incumplimiento a través de derivados de crédito, lo anterior alineado a los mejores estándares de mercado.


A quién va dirigido

  • Áreas de Riesgo de Mercado
  • Auditoría / Consultoría
  • Áreas de Validación y Desarrollo de Modelos
  • Analistas y profesionales del ámbito financiero
  • Supervisores
  • Analistas de riesgos
  • Traders
  • Gestores de carteras y de fondos
  • Analistas cuantitativos
  • Profesionales de Tesorería


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual Afi Escuela

Cómo llegar

Información de interés

El programa docente del curso de Riesgos de contraparte, CDs y XVA - MÉXICO se compone de 12 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  1. Riesgo de contraparte 
  2. Derivados de Crédito
  3. XVAs
  4. Modelos de Capital Regulatorio y Rentabilidad
  5. Otros tópicos de interés

Abraham M Izquierdo, FRM

Director Ejecutivo Riesgos Financieros Grupo Financiero Banorte

El monto de la inversión es de $18,000 más IVA