Evento Próxima realización
Sesión Másteres en abierto: "CDS y curva de probabilidades de solvencia"

En qué consiste
Conoce Afi Escuela desde dentro convirtiéndote en un alumno del Máster en Finanzas Cuantitativas por un día. Conéctate a una clase en abierto el próximo 2 de febrero y descubre de primera mano la Experiencia Afi Escuela.
El objetivo de esta sesión es explicar qué son los credit default swaps (CDS), qué eventos de crédito cubren, cómo funcionan, convenciones de mercado y valoración. Adicionalmente, se expondrá la curva de probabilidades de solvencia, su calibración y valoración de bonos con enfoque CPS.
Esta clase se realiza de forma presencial virtual (Streaming en Directo a través de webex).
Recibirás el enlace unas horas antes del inicio de la sesión
Información de interés
AGENDA
Horario de 17.00h a 21.30h (Hora España/GMT+1)
La sesión será impartida por:
- Adrián González Vázquez, consultor del Área de Finanzas Cuantitativas de Afi
Índice de la sesión
- Eventos de crédito
- Credit default swaps
- Curva de probabilidades de solvencia
- Calibración y valoración
Esta clase se realiza de forma presencial virtual (Streaming en Directo a través de webex).
Recibirás el enlace unas horas antes del inicio de la sesión