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Especialización Matrícula abierta

Pruebas de resistencia y test de estrés climáticos 3ª Edición

Curso Especialista

Del 29 de febrero de 2024 al 5 de marzo de 2024 Madrid

FINANZAS | Banca

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

8 horas

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En qué consiste

El curso "Pruebas de resistencia y test de estrés climáticos" realiza un recorrido por las definiciones clave en el marco de las pruebas de resistencia, diseño del ejercicio y desempeño en los test de estrés regulatorios, al tiempo que aborda el mayor reto al que se exponen el sector financiero y la economía en su conjunto en el medio y largo plazo: la irrupción y medición de los riesgos de cola asociados al cambio climático. 

ObjetivosEl objetivo de este curso radica en comprender qué son y cómo han evolucionado las pruebas de resistencia en los últimos años, poniendo el foco en el diseño de test de estrés internos y en las pruebas realizadas por los supervisores, análisis de los nuevos riesgos climáticos (tipología y canales de transmisión al negocio bancario), diseño de escenarios y posibles metodologías en la generación de proyecciones financieras.

 

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A quién va dirigido

Este curso va destinado a todas aquellas personas que se puedan ver involucradas en diferentes procesos de planificación y gestión de riesgos, servicio de estudios, modelos, analistas de áreas financieras, analistas de riesgos, entre otros.
 


¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

El curso se desarrolla en formato presencial/streaming los días 29 de febrero y 5 de marzo de 2024 en horario de 17:00 a 21:00 h

TIPOLOGÍA DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

  • ¿Qué es el test de estrés?
  • Metodologías de cálculo del ejercicio de estrés
  • Objetivos de las proyecciones financieras
  • Fases en la elaboración del test de estrés
  • Pruebas de resistencia internas
  • Pruebas macro y microprudenciales: los test de estrés de la EBA

CONSTRUCCIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA

  • Interrelación de variables macroeconómicas y financieras
  • Elementos a tener en cuenta en la elaboración de proyecciones 

LOS TEST DE ESTRÉS CLIMÁTICOS: RIESGOS CUBIERTOS Y METODOLOGÍA

  • Factores y riesgos ESG: La irrupción de los riesgos climáticos en las pruebas de resistencia y expectativas de los reguladores
  • Canales de transmisión e impacto en riesgos prudenciales
  • Escenarios de la NGFS y metodología de proyecciones

LOS TEST DE ESTRÉS CLIMÁTICOS: RESULTADOS DEL EJERCICIO Y RETOS PARA EL SISTEMA BANCARIO

  • Primeros resultados: el ejercicio al conjunto de la economía del BCE
  • El encaje de los riesgos climáticos en las pruebas de resistencia de la EBA

OTRAS IMPLICACIONES

  • La obtención y estimación de datos ESG
  • Metodologías de rating ESG en procedimientos de concesión y seguimiento (diligencia debida) y estimación de parámetros de riesgo (PD/LGD)

 

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Jesús Morales

Responsable de Consultoría Financiera y de Riesgos del área de Banca, Afi

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ricardo Goizueta

Consultor del área servicios financieros, Afi

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del Curso Especialista en Pruebas de resistencia y test de estres climáticos 3ª Edición es de 795€.

¡EARLY BIRD!

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 715€.