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MicroMáster Matrícula abierta

MicroMáster en Valoración de instrumentos derivados

MicroMáster

Del 14 de octubre de 2024 al 19 de diciembre de 2024 Madrid

FINANZAS | Finanzas cuantitativas

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

176

Consulta el programa

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En qué consiste

Nuestro MicroMáster de Valoración de instrumentos derivados cuenta con una amplia red de empresas y profesionales especializados en economía, finanzas, tecnología y sostenibilidad.

 

Los alumnos que cursen este MicroMáster aprenderán las técnicas más actuales en el mundo de las finanzas cuantitativaa y combinarán técnicas matemáticas con herramientas muy utilizadas por las empresas como Excel, Python o Visual Basic for Applications, y conseguirán formarse en la valoración y uso de instrumentos financieros.

Objetivos

  • Dar una visión integral sobre el mundo de las finanzas cuantitativas, principalmente en la construcción y validación de modelos para la valoración de instrumentos financieros.
  • Formar expertos en la valoración de instrumentos.
  • Aprender a utilizar las técnicas cuantitativas más innovadoras con la teoría financiera aplicada al funcionamiento de los mercados y los productos financieros.
  • Conocer como usar herramientas habituales en el entorno empresarial, como Python o Excel.

MetodologíaEnfoque práctico:

  • Conceptos.
  • Ejemplos, ejercicios, casos y simulación.

Afi Escuela pone a disposición del alumnado el Aula Virtual, que fomenta la comunicación entre alumnos, profesores y directores académicos del MicroMáster, y en la que se disponen los materiales.

Este enfoque práctico y orientado a la resolución de problemas permite que los estudiantes, cuando acaben el programa, tengan la preparación necesaria para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral en el ámbito de la valoración de instrumentos derivados.

También, se facilita la posibilidad de seguir la formación a distancia a través de streaming en directo.

 

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A quién va dirigido

  • Personas con un título universitario (Actuariales, ADE, Contabilidad y Finanzas, Economía, Estadística, Física, Matemáticas, Ingienería...), y un interés por las finanzas y la modelización y programación en Python.
  • Profesionales del mundo de las finanzas, que quieran mejorar su formación en técnicas cuantitativas de modelización y simulación estocástica para la valoración de instrumentos financieros.
  • Personas con una sólida formación cuantitativa, interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera como profesionales en áreas como la valoración de instrumentos derivados, tanto en entidades financieras como en sociedades gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros, grandes empresas corporativas y empresas de consultoría y auditoría.


¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A HERRAMIENTAS EN EL ENTORNO PROFESIONALUnidad 1. Microsoft Excel

Unidad 2. Visual Basic for Applications para Microsoft Excel

Unidad 3. Python

MÓDULO 2. FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS PARA LA VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Unidad 1. Variables aleatorias, probabilidad, simulación de Monte Carlo, técnicas de álgebra lineal para su uso en simulación de varias variables

Unidad 2. Transformaciones de variables aleatorias: deducción de la fórmula de Black-Scholes para valorar call y put plain vanilla

Unidad 3. Simulación conjunta de varias variables aleatorias: normal, multidimensional y cópulas

Unidad 4. Sumas estocásticas: leyes de los grandes números y su uso en finanzas

Unidad 5. Componentes principales: Ejemplo de curva de tipos de interés

Unidad 6. Taller de simulación de opciones sobre equity

MÓDULO 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS: USO Y VALORACIÓN

Unidad 1. Aritmética financiera, duración, TIR

Unidad 2. Tipos/curva, precios en otros mercados

Unidad 3. Productos derivados

• Instrumentos financieros

• Terminología

• Mercados derivados

Unidad 4. Forwards y futuros

Unidad 5. Opciones

• Definiciones genéricas

• Definición de calls y puts

• Fórmula de Black-Scholes (call y put), interpretación de valoración

• Estrategia con opciones

• Mercado de opciones

• Sensibilidades de las opciones (griegas)

Unidad 6. Curva cupón cero

Bootstrapping

Caps, floors, swaptions.

• FX

• Curva de probabilidades de solvencia (CPS)

• Bonos y titulizaciones

• Taller de tipos de interés

Unidad 7. Valoración por árboles

MÓDULO 4. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES: PYTHON

Unidad 1. Profundización sobre conceptos de Python

Unidad 2. Uso del entorno de desarrollo PyCharm y del debugger integrado

Unidad 3. Introducción a aspectos de Python avanzados: orden superior, comprehensions, lambda-funciones

Unidad 4. Iniciación a bases de datos

Unidad 5. Laboratorios de programación y ejemplos financieros: cuadro de amortización de hipotecas, simulación de Monte Carlo y aplicaciones a la valoración de opciones, curvas de tipos, etc.

MÓDULO 5. VISIÓN GENERAL FINANCIERA

Unidad 1. Introducción al sistema financiero

Unidad 2. Mercados e instrumentos

Unidad 3. Negocio bancario

Unidad 4. Negocio asegurador

 

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Jorge Martín Mora-Rey

Global Head of Capital Markets Quants Models, JLL MFC por Afi Escuela.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Juan Antonio de Juan

Profesor Asociado, Afi Escuela de Finanzas. Financial Risk Management, Colaborador KPMG-España. Doctor en CC Matemáticas por la Universidad de Salamanca.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ángel Berges Lobera

Vicepresidente, Afi. Catedrático de Economía Financiera en la UAM. Ph. D. Management por Purdue University.

David Cano Martínez

Socio Director General de Afi Inversiones Financieras Globales, EAFI. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

Roberto Knop Muszynski

PhD, MRICS, MFIA

Alexandra Cortés

Consultora del Área de Finanzas Cuantitativas, Afi

Miguel García Diez

Analista Cuantitativo de Riesgos, Abanca. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

María Teresa Martínez Bravo

Latam Fixed Income, Santander Asset Management. Doctora en CC Matemáticas por la UAM

Manuel Menéndez Sánchez

Responsable de Validación Interna de modelos de Mercado y no Financieros, Banco de Santander. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

Carlos López Hernández

Interest Rates Options Trading, BBVA MEFC por Afi Escuela de Finanzas.

Diana Posada

Economista senior en Banco de España

Javier Calderón

Consultor Senior Área de Finanzas Cuantitativas en Afi. MFC por Afi Escuela de Finanzas.

Manuel Rueda

Consultor Senior área Finanzas Cuantitativas Analistas Financieros Internacionales

José María Contreras

Consultor del Área de Finanzas Cuantitativas de Afi

  • La beca executive cubre hasta el 30% de la matrícula.
  • La beca #MujeresQueTransforman cubre hasta el 30% de la matrícula.

 

Solicita información

Puedes tramitar tu solicitud on-line o enviar la documentación solicitada a nuestro correo electrónico: afiescuela@afi.es

  • DNI, pasaporte o NIE.
  • Título académido y certificado de notas.
  • Currículum Vitae y carta de motivación.

El coste de la matrícula del MicroMáster de Valoración de instrumentos derivados es de 6.500€.

Este coste incluye los derechos de matrícula incluyen la asistencia a las sesiones que componen el programa y a aquellas conferencias, jornadas y sesiones de trabajo que se organicen en el marco del mismo.

Descuentos por pronta matriculación: 

1ª Ronda: 5.850€
Solo admitidos en la 1era ronda que paguen la reserva de plaza antes del 30 de junio.

2ª Ronda: 6.175€ 
Solo admitidos en la 1era o 2da ronda que paguen la reserva de plaza antes del 31 de julio.

La Escuela mantiene acuerdos preferentes con entidades financieras para obtener condiciones favorables de financiación. Solicítanos más información.