Estás en: Especialización Model risk management y entornos de control. 2ª Edición

Especialización Matrícula abierta

Model risk management y entornos de control. 2ª Edición

Curso Especialista

Del 10 de abril de 2024 al 20 de mayo de 2024 Madrid

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

27 horas

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En qué consiste

En el ámbito financiero, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio. En el caso de la banca tradicional, la inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que permite objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.


Las entidades que liderarán el sistema financiero serán aquellas cuyos modelos, por tanto, estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.

 

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Objetivos

  • Conocer los requerimientos sobre la gestión del riesgo de crédito y las expectativas de los supervisores respecto a la misma.
  • Valorar el funcionamiento de los modelos implantados en su fase productiva.
  • Comprender el funcionamiento de los distintos entornos de control de modelos internos.
  • Adquirir las nociones básicas de las implicaciones del Riesgo de Modelo, adicional a la labor realizada por el resto de actores del proceso de Construcción y Control de modelos internos.


A quién va dirigido

El programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos:

  • Desarrolladores de modelos de riesgo de crédito
  • Control interno
  • Control de gestión
  • Control de riesgos
  • Validación interna
  • Auditoría interna
  • Planificación financiera y presupuestación
  • Planificación estratégica
  • Relación con supervisores
  • Relaciones con inversores
  • Transformación digital
  • Consultores
  • Supervisores de riesgo de crédito


¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

El Programa Especialista en Model risk management y entornos de control 2ª Edición consta de 27 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  • Módulo 1. Gobierno de Modelos
  • Módulo 2. Seguimiento de Modelos
    • Taller cuantitativo: Análisis de resultados obtenidas en las pruebas de seguimiento de modelos
  • Módulo 3. Validación Interna
    • Taller cuantitativo: Elaboración de un informe, con alcance básico, sobre un modelo de riesgo de crédito
  • Módulo 4. Auditoría Interna
  • Módulo 5. Riesgo de Modelo
    • Taller cuantitativo: Definición de tiering y aplicación a un perímetro de modelos

 

Para más información acerca del Programa no dudes en descargarte el folleto.

 

Solicita información

Esteban Sánchez Pajares

Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ignacio Bocos

Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Noelia Suárez

Directora de Validación de Riesgo de Mercado, Operacional y Actuarial. CaixaBank

Cristina Soto

Responsable Modelos de Crédito. Afi

Borja Martínez Fernández-Ferreirós

Lead of Independent Review and Control of Credit Risk Models. BNP Paribas

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del Programa Especialista en Model risk management y entornos de control 2ª Edición es de 1.700 €.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 1.530 €.

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Estos descuentos son aplicables a la comunidad Afi Alumni.