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Especialización Próxima realización

Productos derivados sobre tipos de interés: Adaptación tras la transición del LIBOR USD del 30 de junio

Curso

Próxima realización Global

FINANZAS | Finanzas cuantitativas

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

5

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En qué consiste

La transición del dólar es un tema de gran relevancia en el sector financiero actual. La industria se encuentra en un proceso de cambio hacia nuevos índices y referencias, lo que ha generado la necesidad de adaptar los productos financieros a estas nuevas condiciones. En este sentido, es crucial que los profesionales del sector comprendan las adaptaciones que sufrirán los productos derivados sobre rates (swaps, caps/floors, etc.), ya que tiene impactos relevantes en su valoración, gestión de riesgos y contabilización.

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los profesionales del sector financiero las herramientas necesarias para entender y adaptarse a la transición de los tipos de interés, poniendo el foco en el dólar, la cual se materializa el próximo 30 de junio.

La formación está dirigida a las áreas de front-middle-back office de bancos, sus auditores y validadores así como áreas de tesorerías y riesgos de empresas no financieras, y se enfoca en los aspectos prácticos de la transición, incluyendo la comprensión de los nuevos índices y referencias, y la adaptación de los productos derivados a estas nuevas condiciones.

En resumen, este curso de formación en la transición del dólar es una oportunidad única para los profesionales del sector financiero que deseen estar al día en los cambios que se están produciendo en el mercado y adquirir las habilidades necesarias para adaptarse a ellos.

 


Objetivos del programa

  • Proporcionar a los profesionales del sector financiero las herramientas necesarias para entender y adaptarse a la transición de los tipos de interés, poniendo el foco en los derivados sobre el dólar, ya que esta transición se materializa el próximo 30 de junio.
 
 
 
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A quién va dirigido

Esta formación está dirigida a las áreas de front-middle-back office de bancos, sus auditores y validadores, así como áreas de tesorerías y riesgos de empresas no financieras.


¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

- Módulo 1

  • Introducción
  • Índices
  • Motivación de la reforma
  • Transición y estado actual de la reforma
  • Nuevo entorno de tipos
  • Spreads ISDA
  • Índices sintéticos
  • Utilización en bonos / préstamos


- Módulo 2

  • Futuros/FW/swaps 
  • Productos sobre RFR en los principales mercados organizados
  • IRS:
    • Valoración/cotización
    • Shift/No shift
    • Non cumulative compounded

- Módulo 3

  • Opciones
  • Caps/Floors
  • Swaptions


- Módulo 4

  • Contabilidad de coberturas
  • Introducción a la contabilidad de coberturas y normativa aplicable.
  • Ejercicios prácticos: riesgo de tipos de interés.
     

 

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José María Contreras

Consultor del Área de Finanzas Cuantitativas de Afi

DIRECCIÓN ACADÉMICA

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del curso Productos derivados sobre tipos de interés:  Adaptación tras la transición del LIBOR USD del 30 de junio es de 495€.

 

¡EARLY BIRD!


Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 445.5€.

 

FINANCIACIÓN


Consulta las condiciones preferentes de financiación para Afi Escuela de Finanzas:

Caixabank

* La información facilitada por Afi Escuela de Finanzas sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.