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Programa Ejecutivo Matrícula abierta

Programa de Especialización Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos

Curso de Especialización ¡Novedad!

Del 24 de octubre de 2022 al 26 de junio de 2023 Madrid

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

174 horas

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En qué consiste

En el ámbito financiero, como en todo proceso empresarial, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio. En el caso de la banca tradicional esta línea de negocio es, principalmente, la financiación de familias y empresas asumiendo en dicha decisión el denominado Riesgo de Crédito.

 

La inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que aflora a partir de una plataforma tecnológica robustamente cimentada con un elevado volumen de
información histórica sobre el comportamiento de pago de los clientes. Esto supone objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.

 

De hecho, el sector de la banca es uno de los agentes sociales más innovadores, ya que ha tenido la convicción del beneficio que aporta la inclusión de modelos predictivos en todos los procesos de gestión internos y en la medición exhaustiva y supervisada de las necesidades de capital (Basilea) o provisiones (IFRS9) de sus posiciones de riesgos.


En el medio plazo, en entornos cada vez más exigentes tanto desde la óptica macroeconómica como de la inmediatez sólida en la digitalización, las entidades que liderarán el sistema
financiero serán aquellas cuyos modelos estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.

 

Objetivos

  • Conocer los requerimientos sobre la gestión del riesgo de crédito y las expectativas de los supervisores respecto a la misma.
  • Construir, en el itinerario técnico, modelos de riesgo de crédito una vez interiorizados los diferentes tipos de modelos existentes y sus fases de desarrollo.
  • Estimar el consumo de capital y saneamientos para exposiciones determinadas en base a la información que proporcionan los modelos.
  • Trazar la información necesaria de cara a la realización de proyecciones de capital y provisiones con el objetivo último de utilizarlo en los ejercicios de Stress Test (regulatorio y climático).
  • Valorar el funcionamiento de los modelos implantados en su fase productiva.

 

El curso está planteado con una visión teórica y práctica, y los principales temas que se abordan en el curso son:

 

  • Valoración y modelización del riesgo de crédito.
  • Metodología de construcción de modelos de estimación de parámetros para el ámbito de capital y provisiones.
  • Procedimiento de cálculo del capital y las provisiones a partir del resultado de la propia modelización de riesgo de crédito.
  • Elaboración de proyecciones financieras y de capital en un escenario central y en escenarios alternativos de tensión y valoración completa de una entidad, tanto en el ámbito de crédito como el de riesgo climático.
  • Gestión del riesgo de crédito a través de modelos y de la rentabilidad ajustada al riesgo.
  • Valoración crítica, aplicando los estándares regulatorios de validación, de un modelo de riesgo de crédito como parte de la gestión del riesgo de modelo.
  • Regulación y gestión de la solvencia en el nuevo entorno regulatorio tras Basilea III, autoevaluación de capital y liquidez, marco de apetito al riesgo, planes de recuperación, exigencias de gobernanza, control interno y auditoría.
  • Se realizarán talleres prácticos, como parte del itinerario técnico del programa, en los que se desarrollarán, mediante programación (Python principalmente) y aplicarán los contenidos teóricos abordados.

 


A quién va dirigido

El programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos:

 

  • Desarrolladores de modelos de riesgo de crédito
  • Control interno
  • Control de gestión
  • Control de riesgos
  • Validación interna
  • Auditoría interna
  • Planificación financiera y presupuestación
  • Planificación estratégica
  • Relación con supervisores
  • Relaciones con inversores
  • Transformación digital
  • Consultores
  • Supervisores de riesgo de crédito

 


¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

El Programa de Especialización en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos consta de 174 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  • Introducción:
    • Contexto histórico
    • Definición de default
    • Información y datos en modelización de riesgo de crédito
    • Fundamentos estadísticos para la modelización de riesgo de crédito
  • Metodología modelización de riesgo de crédito:
    • Modelos de gestión
    • Modelos de proyección y stress test
    • Modelos de capital (AIRB)
    • Modelos de estimación de provisiones (IFRS9)
    • Modelos en carteras Low Default portfolio
  • Integración en estrategia, gestión y test de uso:
    • Proceso de origen y seguimiento de operaciones
    • Cálculo de capital regulatório
    • Cálculo de capital económico
    • Cálculo de provisiones
    • Ejercicios de stress test regulatorio
    • Rentabilidad ajustada al riesgo (RAR) y pricing
  • Model risk management y entornos de control:
    • Riesgo de modelo
    • Gobierno de modelos
    • Seguimiento de modelos
    • Validación interna
    • Auditoría interna
  • Nuevas tendencias en modelos de riesgo de crédito
  • Itinerario cuantitativo opcional

Para más información acerca del Programa de Especialización en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos no dudes en descargarte el folleto.

 

Ignacio Bocos

Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Esteban Sánchez Pajares

Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

José Manuel Desviat

Profesor asociado en Afi Escuela de Finanzas, Universidad de Navarra e Instituto de Empresa Ex-responsable de Gestión Global del Riesgo, Bankia Ex-responsable de gestión del riesgo, regulación y capital, Banco Santander

Mohamed Khalifi

Gestor en Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. CaixaBank

Francisco García

Director de Modelos de Proyección de Riesgo de Crédito. CaixaBank

Juan Carlos Hernández del Arco

Gerente de Metodologías de Riesgos. Abanca

Jorge Mijangos

Director Control de Riesgos Operacionales. CaixaBank

Francisco de Fernando Sousa

Director Financiero y de Administración e Inspector del Banco de España. Fondo de Garantía de Depósitos

Noelia Suárez

Directora de Validación de Riesgo de Mercado, Operacional y Actuarial. CaixaBank

Borja Martínez Fernández-Ferreirós

Lead of Independent Review and Control of Credit Risk Models. BNP Paribas

Cristina Soto

Responsable Modelos de Crédito. Afi

Andrés Alonso Robisco

Máster en Finanzas y Máster Executive en Finanzas Cuantitativas por Afi Escuela

José Manuel Carbó

Doctor en Economía por la Universidad Carlos III

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del Programa de Especialización en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos es de 7.500 €.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 6.750 €.

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Estos descuentos son aplicables a la comunidad Afi Alumni.

Financiación

Consulta las condiciones preferentes de financiación para Afi Escuela de Finanzas:

Caixabank

* La información facilitada por Afi Escuela de Finanzas sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.