Especialización Matrícula abierta
Programa Especialista en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos 3ª Edición
Curso Especialista
Del 28 de octubre de 2024 al 4 de junio de 2025 Madrid
FORMATO
Streaming
IDIOMA
Español
DURACIÓN
162 horas
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En qué consiste
En el ámbito financiero, como en todo proceso empresarial, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio. En el caso de la banca tradicional esta línea de negocio es, principalmente, la financiación de familias y empresas asumiendo en dicha decisión el denominado Riesgo de Crédito.
La inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que aflora a partir de una plataforma tecnológica robustamente cimentada con un elevado volumen de
información histórica sobre el comportamiento de pago de los clientes. Esto supone objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.
De hecho, el sector de la banca es uno de los agentes sociales más innovadores, ya que ha tenido la convicción del beneficio que aporta la inclusión de modelos predictivos en todos los procesos de gestión internos y en la medición exhaustiva y supervisada de las necesidades de capital (Basilea) o provisiones (IFRS9) de sus posiciones de riesgos.
En el medio plazo, en entornos cada vez más exigentes tanto desde la óptica macroeconómica como de la inmediatez sólida en la digitalización, las entidades que liderarán el sistema financiero serán aquellas cuyos modelos estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.
Objetivos
- Conocer los requerimientos sobre la gestión del riesgo de crédito y las expectativas de los supervisores respecto a la misma.
- Construir, en el itinerario técnico, modelos de riesgo de crédito una vez interiorizados los diferentes tipos de modelos existentes y sus fases de desarrollo.
- Estimar el consumo de capital y saneamientos para exposiciones determinadas en base a la información que proporcionan los modelos.
- Trazar la información necesaria de cara a la realización de proyecciones de capital y provisiones con el objetivo último de utilizarlo en los ejercicios de Stress Test (regulatorio y climático).
- Valorar el funcionamiento de los modelos implantados en su fase productiva.
El curso está planteado con una visión teórica y práctica, y los principales temas que se abordan en el curso son:
- Valoración y modelización del riesgo de crédito.
- Metodología de construcción de modelos de estimación de parámetros para el ámbito de capital y provisiones.
- Procedimiento de cálculo del capital y las provisiones a partir del resultado de la propia modelización de riesgo de crédito.
- Elaboración de proyecciones financieras y de capital en un escenario central y en escenarios alternativos de tensión y valoración completa de una entidad, tanto en el ámbito de crédito como el de riesgo climático.
- Gestión del riesgo de crédito a través de modelos y de la rentabilidad ajustada al riesgo.
- Valoración crítica, aplicando los estándares regulatorios de validación, de un modelo de riesgo de crédito como parte de la gestión del riesgo de modelo.
- Regulación y gestión de la solvencia en el nuevo entorno regulatorio tras Basilea III, autoevaluación de capital y liquidez, marco de apetito al riesgo, planes de recuperación, exigencias de gobernanza, control interno y auditoría.
- Se realizarán talleres prácticos, como parte del itinerario técnico del programa, en los que se desarrollarán, mediante programación (Python principalmente) y aplicarán los contenidos teóricos abordados.
A quién va dirigido
El programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos:
- Desarrolladores de modelos de riesgo de crédito
- Control interno
- Control de gestión
- Control de riesgos
- Validación interna
- Auditoría interna
- Planificación financiera y presupuestación
- Planificación estratégica
- Relación con supervisores
- Relaciones con inversores
- Transformación digital
- Consultores
- Supervisores de riesgo de crédito
¿Dónde se imparte?
Aula Virtual Afi Escuela
Información de interés
CONTENIDOS
El Programa Especialista en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos 3ª Edición consta de 162 horas de formación a través de los siguientes módulos:
- Introducción:
- Contexto histórico
- Definición de default
- Información y datos en modelización de riesgo de crédito
- Fundamentos estadísticos para la modelización de riesgo de crédito
- Metodología modelización de riesgo de crédito:
- Modelos de gestión
- Modelos de capital (AIRB)
- Modelos de proyección y stress test
- Modelos de estimación de provisiones (IFRS9)
- Modelos en carteras Low Default portfolio
- Integración en estrategia, gestión y test de uso:
- Proceso de origen y seguimiento de operaciones
- Cálculo de capital regulatório
- Cálculo de capital económico
- Cálculo de provisiones
- Ejercicios de stress test regulatorio
- Rentabilidad ajustada al riesgo (RAR) y pricing
- Model risk management y entornos de control:
- Gobierno de modelos
- Seguimiento de modelos
- Validación interna
- Auditoría interna
- Riesgo de modelo
- Nuevas tendencias en modelos de riesgo de crédito
- Itinerario cuantitativo
Para el correcto seguimiento del programa, será recomendable activar la cámara y participar activamente en las sesiones.
Para más información acerca del Programa Especialista en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos no dudes en descargarte el folleto.
CLAUSTRO
Ignacio Bocos
Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Esteban Sánchez Pajares
Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.
DIRECCIÓN ACADÉMICA
José Manuel Desviat
Profesor asociado en Afi Escuela, Universidad de Navarra e Instituto de Empresa Ex Director Área Gestión Global de Riesgo, Bankia. Ex Director Dpto. Capital Adequacy, Santander
Mohamed Khalifi
Gestor en Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. CaixaBank
Juan Carlos Hernández del Arco
Validación y Riesgo de Modelo, CaixaBank
Jorge Mijangos
Director Control de Riesgos Operacionales. CaixaBank
Francisco de Fernando Sousa
Director Financiero y de Administración e Inspector del Banco de España. Fondo de Garantía de Depósitos
Noelia Suárez
Directora de Validación de Riesgo de Mercado, Operacional y Actuarial. CaixaBank
Borja Martínez Fernández-Ferreirós
Lead of Independent Review and Control of Credit Risk Models. BNP Paribas
Andrés Alonso Robisco
Máster en Finanzas y Máster Executive en Finanzas Cuantitativas por Afi Escuela
José Manuel Carbó
Doctor en Economía por la Universidad Carlos III
Cristina Soto
Responsable Modelos de Crédito. Afi
MATRÍCULA
El número de plazas es limitado.
El precio de la matrícula del Programa Especialista en Riesgo de crédito. Construcción y control de modelos internos 3ª Edición es de 7.500 €.
Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 6.750 €.
Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.
Estos descuentos son aplicables a la comunidad Afi Alumni.