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Especialización Matrícula abierta

Metodología en modelización de riesgo de crédito. 3ª Edición

Curso Especialista

Del 20 de noviembre de 2024 al 24 de febrero de 2025 Madrid

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

66 horas

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En qué consiste

En el ámbito financiero, la tecnología es una herramienta que permite evolucionar, agilizar, industrializar y hacer más eficiente un proceso o línea de negocio. En el caso de la banca tradicional, la inclusión de modelos predictivos en la adopción de riesgos es el elemento que permite objetivar la toma de decisiones y permitir que estas sean infinitamente más ágiles pudiendo obtener, incluso, respuestas en tiempo real.


Las entidades que liderarán el sistema financiero serán aquellas cuyos modelos, por tanto, estén totalmente orientados a las necesidades de los clientes, enraizados en el funcionamiento de la entidad y, desde el ámbito técnico, metodológicamente diferenciales en su fortaleza predictiva.


Objetivos

  • Conocer los requerimientos sobre la gestión del riesgo de crédito y las expectativas de los supervisores respecto a la misma.
  • Construir modelos de riesgo de crédito una vez interiorizados los diferentes tipos de modelos existentes y sus fases de desarrollo.
  • Entender las diferencias entre los tipos de modelos de riesgo de crédito (Gestión, Capital, Proyección, Provisiones, Low Default).

 

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A quién va dirigido

El programa va dirigido a profesionales de las siguientes áreas quieran ampliar o actualizar sus conocimientos y habilidades o contrastar sus propios modelos:

  • Desarrolladores de modelos de riesgo de crédito
  • Control interno
  • Control de gestión
  • Control de riesgos
  • Validación interna
  • Auditoría interna
  • Planificación financiera y presupuestación
  • Planificación estratégica
  • Relación con supervisores
  • Relaciones con inversores
  • Transformación digital
  • Consultores
  • Supervisores de riesgo de crédito

 


¿Dónde se imparte?

Aula Virtual Afi Escuela

Cómo llegar

Información de interés

El Programa Especialista en Metodología modelización de riesgo de crédito 3ª Edición consta de 66 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  • Módulo 1. Modelos de Gestión
    • Taller Cuantitativo: Construcción de un modelo de scoring bajo metodología clásica
  • Módulo 2. Modelos de Capital (AIRB)
    • Taller cuantitativo: Construcción de Modelos de PD y LGD
  • Módulo 3. Modelos de Proyección y Stress Test
    • Taller Cuantitativo: Construcción de un modelo de proyección de EDF
  • Módulo 4. Modelos de Estimación de Provisiones (IFRS9)
    • Taller cuantitativo: Construcción de Modelo de PD PiT / Lifetime y LGD PiT
  • Módulo 5. Modelos en Carteras Low Default Portfolio
    • Taller cuantitativo: Construcción de un modelo de PD Low Default

 

Para más información acerca del Programa no dudes en descargarte el folleto.

 

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Esteban Sánchez Pajares

Socio Director de Servicios Financieros, Afi. Doctor en Economía, Universidad Autónoma de Madrid.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ignacio Bocos

Director de Validación Interna y Riesgo de Modelo. CaixaBank

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Mohamed Khalifi

Gestor en Modelos Regulados de Riesgo de Crédito. CaixaBank

Juan Carlos Hernández del Arco

Validación y Riesgo de Modelo, CaixaBank

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del Programa Especialista en Metodología modelización de riesgo de crédito 3ª Edición es de 3.700 €.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 3.330 €.

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Estos descuentos son aplicables a la comunidad Afi Alumni.