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Especialización Matrícula abierta

Performance, Risk and Sustainability

Curso de Especialización ¡Novedad!

Del 26 de octubre de 2022 al 21 de diciembre de 2022 Madrid

FINANZAS | Riesgos financieros

FORMATO

Presencial - Streaming

IDIOMA

Español

DURACIÓN

30 horas

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En qué consiste

Actualmente, los perfiles que trabajan en gestión de activos y gestión de riesgos requieren una formación multidisciplinar. Es imprescindible saber identificar, medir y gestionar riesgos financieros y no financieros (sostenibilidad), así como conocer, calcular e interpretar medidas de performance evaluation (ratios de performance y performance attribution). 

 

Objetivos

 

  • Calcular e interpretar medidas de performance contribution y attribution.
  • Conocer las normas GIPS como mejores prácticas.
  • Identificar y medir ex ante y ex post el riesgo de mercado una cartera e interpretar las principales métricas de riesgo.
  • Identificar y medir el riesgo de liquidez, crédito y contrapartida de una cartera.
  • Conocer los factores sostenibilidad, ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza).
  • Conocer las principales estrategias ISR (Inversión Socialmente Responsable).
  • Análisis ASG: comparación relativa de métricas de sostenibilidad en índices y carteras

 


A quién va dirigido

El Programa de Especialización Performance, Risk and Sustainability está dirigido a:

 

  • Profesionales que trabajen en áreas de gestión de activos financieros (fondos de inversión, fondos de pensiones, tesorerías, family office y fundaciones, etc.).
  • Profesionales del asesoramiento financiero.
  • Profesionales que trabajen en áreas de control de riesgos.

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¿Dónde se imparte?

Campus Madrid. Calle Marqués de Villamejor, 5, Madrid

Cómo llegar

Información de interés

El Programa de Especialización Performance, Risk and Sustainabilitys consta de 30 horas de formación a través de los siguientes módulos:

  • MÓDULO 1 - PERFORMANCE
    • Introducción. Diferentes formas de medir la rentabilidad en inversiones.
    • Definición de índices de referencia de un fondo de inversión
    • Performance Contribution y Performance Attribution
    • Performance Appraisal
    • Normas GIPS

 

  • MÓDULO 2 - RISK
    • Riesgo de mercado y principales métricas (Volatilidad, VaR, TailVaR)
    • Medidas de contribución al riesgo de mercado
    • Metodologías de medición de riesgo de mercado
    • Riesgo de liquidez
    • Riesgo de crédito
    • Backtesting y Stress test

 

  • MÓDULO 3 - SUSTAINABILITY
    • La importancia de la industria de gestión de activos en el desarrollo sostenible
    • Los factores ASG: ¿qué son?
    • La importancia del dato: información extra-financiera, ¿dónde y cómo?
    • Principales estrategias ISR
    • Análisis ASG: comparación relativa de métricas de sostenibilidad en índices y carteras

 

Ángel Moreno

Socio. Director del Área de Finanzas Cuantitativas en Afi

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Adrián González

Consultor del Área de Finanzas Cuantitativas, Afi

DIRECCIÓN ACADÉMICA

David Cano

Socio. Director de Afi Inversiones Globales, SGIIC

Carlos Magán

Socio. Afi Inversiones Globales, SGIIC

Alexandra Cortés

Consultora del Área de Finanzas Cuantitativas, Afi

Claudia Antuña

Socia. Inversiones Afi Inversiones Globales, SGIIC

Rubén Sánchez

CFA, CIPM, FRM. Global Performance. BBVA Asset Management

El número de plazas es limitado.

El precio de la matrícula del Programa de Especialización Performance, Risk and Sustainability es de 2.195 €.

Aquellas personas que forman parte de la comunidad Afi Alumni disponen de los Beneficios Alumni, y el importe de la matrícula será 1.975 €.

Todos aquellos que formalicen y abonen su inscripción con dos meses de antelación al inicio del programa tendrán un 10% de descuento y un 5% si lo hacen un mes antes.

Estos descuentos son aplicables a la comunidad Afi Alumni.

Financiación

Consulta las condiciones preferentes de financiación para Afi Escuela de Finanzas:

Caixabank

* La información facilitada por Afi Escuela de Finanzas sobre la financiación solicitada tiene únicamente carácter orientativo y en ningún caso se podrá considerar como una oferta vinculante o una pre-aprobación de condiciones. La decisión sobre el otorgamiento y la formalización de la financiación solicitada corresponde únicamente a la entidad bancaria.